Doprava zadarmo s Packetou nad 59.99 €

Pošta 4.49 € SPS 4.99 € Kuriér GLS 3.99 € Zberné miesto GLS 2.99 € Packeta kurýr 4.99 € Packeta 2.99 € SPS Parcel Shop 2.99 €

Kontakt

Ako nakupovať

Pomoc

Môj účet

▸ Prázdny :-(

Volatilitatsprognose Mit Faktor-Garch-Modellen

Name: Volatilitatsprognose Mit Faktor-Garch-Modellen
Brand: Deutscher Universitätsverlag
SKU: 01757273
Price: 50.56 EUR
Availability: InStock

Thomas Kaiser

Jazyk

Nemčina

Kniha Brožovaná

Libristo kód: 01757273

Nakladateľstvo Deutscher Universitätsverlag, december 1997

Die Schätzung und Prognose der Volatilität von Finanzmarkttiteln hat durch die Verbreitung derivativ... Celý popis

Libristo kód: 01757273

127 b

50.56 €

Skladom u dodávateľa v malom množstve Odosielame za 13-16 dní

30 dní na vrátenie tovaru

Mohlo by vás tiež zaujímať

Transatlantic Literary Studies, 1660-1830 Eve Tavor Bannet

/ Brožovaná

58.63 €

Darstellung der Sondervergutungen im Abkommensrecht Fabian Steinhoff

/ Brožovaná

37.84 €

Knock At Midnight Clayborne Carson

/ Brožovaná

12.51 €

Making Waves: Essays Mario Vargas Llosa

/ Brožovaná

16.24 €

Fuhrung und Unternehmensentwicklung Hannes Lapp

/ Brožovaná

73.78 €

Becoming an African Diaspora in Australia Finex Ndhlovu

/ Brožovaná

61.46 €

Electron-Emissive Materials, Vacuum Microelectronics and Flat-Panel Displays: Volume 621 Kevin L. JensenRobert J. NemanichPaul HollowayTroy Trottier

/ Pevná

37.44 €

Die Schätzung und Prognose der Volatilität von Finanzmarkttiteln hat durch die Verbreitung derivativer Finanzinstrumente und der dafür erforderlichen Bewertungsmodelle an Bedeutung gewonnen. Dabei sind die speziellen Zeitreiheneigenschaften der Volatilitäten durch dynamische Modelle zu berücksichtigen.§Thomas Kaiser beschreibt die Vorzüge, die ein neuer multivarianter Schätz- und Prognoseansatz, die Faktor-GARCH-Modelle, gegenüber den in der Bankpraxis teilweise schon verbreiteten univariaten GARCH-Modellen besitzt. Der Autor vergleicht diese Modellklasse auch anhand täglicher Notierungen der DAX-Werte mit herkömmlichen heuristischen Prognoseansätzen.

Informácie o knihe

Celý názov Volatilitatsprognose Mit Faktor-Garch-Modellen

Autor Thomas Kaiser

Jazyk

Nemčina

Väzba Kniha - Brožovaná

Dátum vydania 1997

Počet strán 127

EAN 9783824466252

ISBN 3824466252

Libristo kód 01757273

Nakladateľstvo Deutscher Universitätsverlag

Váha 200

Rozmery 148 x 210 x 9

Kategórie

Ekonómia, financie, obchod a manažment > Ekonómia > Makroekonómia

Ekonómia, financie, obchod a manažment > Ekonómia > Medzinárodná ekonómia

Ekonómia, financie, obchod a manažment > Financie a účtovníctvo > Financie a finančný sektor

Darujte túto knihu ešte dnes

Je to jednoduché

1 Pridajte knihu do košíka a vyberte možnosť doručiť ako darček 2 Obratom Vám zašleme poukaz 3 Knihu zašleme na adresu obdarovaného

Doručenie

Nákupný poradca