Doprava zadarmo s Packetou nad 59.99 €
Pošta 4.49 €
SPS 4.99 €
Kuriér GLS 3.99 €
Zberné miesto GLS 2.99 €
Packeta kurýr 4.99 €
Packeta 2.99 €
SPS Parcel Shop 2.99 €
Ako nakupovať
Pomoc
Doručenie
Pošta 4.49 €
SPS 4.99 €
Kuriér GLS 3.99 €
Zberné miesto GLS 2.99 €
Packeta kurýr 4.99 €
Packeta 2.99 €
SPS Parcel Shop 2.99 €
Doprava zadarmo s Packetou nad 59.99 €
Nákupný poradca
Sme tu pre Vás!
02/210 210 99
Môj účet
Staňte sa súčasťou komunity milovníkov kníh z celého sveta a získajte hromadu výhod.
Založiť účet zdarma
▸
Prázdny :-(
0
Optimierung von Conditional Value-at-Risk
Jazyk
Nemčina
Nemčina
Kniha
Brožovaná
Das Risikomaß CVaR (Conditional Value-at-Risk), auch als Expected Shortfall bekannt, fand in der let...
Celý popis
Libristo kód: 06838564
?
124 b
124 b
49.45
€
U vydavateľa na objednávku
Odosielame za 3-5 dní
30 dní na vrátenie tovaru
Das Risikomaß CVaR (Conditional Value-at-Risk), auch als Expected Shortfall bekannt, fand in der letzten Zeit immer mehr Beachtung als eine Alternative zur Varianz oder VaR (Value-at-Risk) im Risikomanagement. Die Suche nach einer optimalen Anlageverteilung in einem Portfolio wird in dieser Arbeit mittels zwei Optimierungsverfahren vorgenommen. Das "Innere-Pinkte-Verfahren" aus der linearen und gemischt ganzzahligen Programmierung wird mit dem Nesterov-Verfahren, welches eine dem CVaR ähnliche Zielfunktion besitzt, verglichen. Als Bespiel wird ein Modell mit den Aktienkursen aus dem DAX aufgebaut und mittels AMPL und MATLAB-Programm berechnet.
Informácie o knihe
Celý názov
Optimierung von Conditional Value-at-Risk
Autor
Elena Yanovskaya
Jazyk
Nemčina
Nemčina
Väzba
Kniha - Brožovaná
Dátum vydania
2010
Počet strán
64
EAN
9783639317121
Libristo kód
06838564
Nakladateľstvo
VDM Verlag Dr. Müller
Váha
112
Rozmery
150 x 220 x 4
