Gestion de portefeuille actions : une analyse quantitative

Cet ouvrage traite les principes de la gestion quantitative de portefeuille actions : mesures de la rentabilité espérée et du risque des titres financiers, bęta, valeur ŕ risque, optimisation de Markowitz, modčles d'équilibre et mesures de performance en faisant appel ŕ des bases mathématiques, économétriques et statistiques. Il est structuré en cinq chapitres. Le premier chapitre introduit les notions de base de la gestion de portefeuille. L'analyse de l'approche de la moyenne-variance telle que développée par Markowitz constitue le sujet du second chapitre. Le troisičme chapitre s'intéresse aux développements des modčles d'équilibre et modčles mutlifactoriels. Le quatričme chapitre s'intéresse ŕ l'évaluation de la performance d'un portefeuille actions ŕ partir des indicateurs classiques ainsi qu'ŕ la décomposition de Fama (1972). Le dernier chapitre de cet ouvrage traite des deux méthodes de gestion de portefeuille : la gestion active et la gestion passive. Cet ouvrage ayant une vocation pédagogique est destiné aux étudiants des écoles de commerce qui suivent un programme de mastčre en finance ou ingénierie financičre.