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Ein Jump-Diffusion-Modell mit zwei Zinsraten
Nemčina
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Das wohl bekannteste aller finanzmahtematischen§Modelle ist das 1973 vorgestellte§Black-Scholes-Modell (BSM). §Im Laufe der Zeit wurden neue Klassen von Modellen§entwickelt, die bekannte Unzulänglichkeiten des BSM§umgehen und bessere Näherungen an die Realität§ermöglichen.§Das in diesem Buch betrachtete Jump-Diffusion-Modell§vereint mehrere Erweiterungen des BSM. So lassen sich§Sprünge, deterministische Zinsen sowie zwei§unterschiedliche Zinsraten für die Geldanlage bzw.§-aufnahme modellieren. §Nach Einführung der verwendeten mathematischen§Konstrukte und Verfahren wird dann die§Vollständigkeit des betrachteten Modells sowie§weitere Bedingungen hergeleitet, unter denen das§Hedging-, Investitions- und Shortfall-Problem auch im§Finanzmarkt mit zwei Zinsraten lösbar sind. §Dieses Buch richtet sich an alle Leser, die§grundlegendes finanzmathematisches Wissen besitzen§und eine Einführung in Jump-Diffusion-Modelle sowie§die Problematik der Bewertung, Nutzenmaximierung und§der Risikominimierung wünschen.
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