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Avec l'accroissement récent des capacités informatiques, les problématiques économétriques se sont considérablement affinées, la modélisation cherchant ŕ rendre compte le plus fidčlement possible des phénomčnes réels observés, notamment financiers. De nombreuses études se focalisent sur le concept de persistance. Tel est par exemple le cas de l'analyse du marché du travail oů existent de nombreuses rigidités, ou encore dans l'analyse des marchés des changes ou des marchés boursiers. En raison de leur impact économique, il apparaît fondamental d'identifier, de comprendre, de modéliser et de prévoir ces phénomčnes de persistance. Cependant, la modélisation de la dépendance de long terme s'appuie généralement sur le paramčtre d'intégration fractionnaire, paramčtre qui sous certaines conditions peut ętre associé ŕ un processus modélisant un changement de régime. Cet ouvrage a pour objectif d'expliciter le contexte dans lequel l'existence de ruptures structurelles peut engendrer des phénomčnes de mémoire longue.
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