Dérivés financiers

Le livre se présente comme une continuation de l'ouvrage « Financial Engineering» publié par AV Akademikerverlag oů sont présentées des techniques de parallélisation des méthodes numériques d'évaluation des options financičres. Le livre est divisé en 3 parties: la premičre partie résume les éléments de calcul parallčle, la seconde présente des algorithmes parallčles pour l'évaluation des dérivées financičres en utilisant des simulations Monte Carlo et la troisičme partie présente des algorithmes parallčles pour l'évaluation des dérivées financičres par la résolution numérique de certaines équations différentielles aux dérivées partielles de type Black-Scholes et Merton-Garman. Nous présentons de différents algorithmes de type PRAM, MPRAM, MPI, OPEN-MP, BSP, le cas échéant, étant démontrée l'exactitude des algorithmes et calculée la complexité des algorithmes. Pour la parallélisation de la solution des équations différentielles aux dérivées partielles on a utilisé des techniques de parallélisation des algorithmes en série, la décomposition de domaine (par la méthode de Schur, Schwartz, le slicing), tout comme la décomposition de l'opérateur (des méthodes de type ADI et ADE).