Hogyan vásároljunk
Kézbesítés
Vásárlási tanácsadó
Financial Derivatives
Angol
84 b
30 nap a termék visszaküldésére
A vásárlók ilyet vásároltak
/
Kemény kötésű
25.67
€
/
Kemény kötésű
33.96
€
/
Kemény kötésű
60.75
€
/
Kemény kötésű
26.48
€
/
Kemény kötésű
65.40
€
This book offers a complete, succinct account of the principles of financial derivatives pricing. The first chapter provides readers with an intuitive exposition of basic random calculus. Concepts such as volatility and time, random walks, geometric Brownian motion, and Ito's lemma are discussed heuristically. The second chapter develops generic pricing techniques for assets and derivatives, determining the notion of a stochastic discount factor or pricing kernel, and then uses this concept to price conventional and exotic derivatives. The third chapter applies the pricing concepts to the special case of interest rate markets, namely, bonds and swaps, and discusses factor models and term structure consistent models. The fourth chapter deals with a variety of mathematical topics that underlie derivatives pricing and portfolio allocation decisions such as mean-reverting processes and jump processes and discusses related tools of stochastic calculus such as Kolmogorov equations, martingale techniques, stochastic control, and partial differential equations.
Információ a könyvről
Angol
Ajándékozza oda ezt a könyvet még ma
Nagyon egyszerű
1 Tegye a kosárba könyvet, és válassza ki a kiszállítás ajándékként opciót 2 Rögtön küldjük Önnek az utalványt 3 A könyv megérkezik a megajándékozott címéreEzt is ajánljuk
/
Kemény kötésű
53.77
€
